Калькулятор опционов Deribit

Уже не секрет, что при работе с опционами приходится много считать, собирая наиболее удачные стратегии Straddle и Strangle мы еще вместе с этим пытаемся просчитать всеми нам любимый профит, но листочков уже не хватает)) и тогда на помощь приходит онлайн-калькулятор Position Builder, который рекомендует биржа. Он сделан в виде excel таблицы, удобный и бесплатный инструмент. Калькулятор опубликован по этой ссылке

Перед использованием Position Builder 2.0 зайдите в свой профиль в Google Docs и сделайте копию для работ

img__4444__20191106_190135_862078274.png




Теперь сама инструкция, как работать с калькулятором опционов:

Если у вас единичная позиция, то откройте вкладку Position 1 внизу страницы


img__4444__20191106_190451_297679405.png


Затем в самом верху таблицы (слева) укажите базовую цену (курс BTC на момент расчетов) – берем из таблицы опционов Deribit на нужную нам дату экспирации. На главной странице биржи Deribit вверху таблицы опционов есть строчка: Underlying: BTC-15NOV19 ($9326,68) – это маркерная цена, по которой биржа сейчас считает базовый курс биткоина. Фактически, это и есть действующая цена, на неё и следует ориентироваться.


img__4444__20191106_192216_750927647.png


Курс биткоина из Underlying вставляем в калькулятор, графа Current BTC Price:

img__4444__20191106_192657_993187823.png


Дальше укажите данные опциона, который планируете купить. Заполняем верхнюю строчку (выделена зеленым):

img__4444__20191106_200924_161343093.png


1. Тип опциона – Put (ставка на падение курса BTC) или Call (на рост курса биткоина).

2. Направление – Buy (покупаем опцион) / Sell (продаем опцион).

3. Strike Price – какой страйк вас интересует (после него опцион выходит в прибыль).

4. Option Price – премия опциона, её мы берем из таблицы Deribit напротив выбранного страйка.


img__4444__20191106_200201_932889545.png

Мы покупаем пут-опцион с экспирацией 15 ноября, выбрали страйк $9250 – поэтому премию этого опциона находим в столбце Ask на уровне страйка.


5. Quantity – количество опционов по данной заявке. Цена одного равна премии в таблице Deribit. Если вам нужна большая сумма, набираете её за счет количества. Меньшая – уменьшаете (минимальный объём – 0.1 контракта).

Например, премия опциона Put со страйком 9250 составляет $298.44.

А вы готовы вложить $350. Тогда в графе количество нужно указать 350 / 298.44 = 1,2

И наоборот: вы хотите рискнуть на $100, тогда получаем 100 /298.44 = 0.3.

Обратите внимание: вводить цифровые значения в калькулятор нужно с английской раскладки (на русской бывают сбои из-за запятой в числах).


6. Наконец, ставим галочку в графе Include – так наш ордер будет добавлен на графики справа от калькулятора.


7. Если справа график рисует горизонтальную прямую, значит, следует изменить масштаб. Делается это в самом верху (Chart Options – Chart Range):


img__4444__20191106_203131_139261394.png

Диапазон (Range) позволяет показать на графиках большое изменение курса биткоина (скажем, от падения на -50% до роста на 1125%).

В правой части калькулятора есть два графика: на верхнем расчеты в биткоинах, на нижнем – в долларах.

Для получения детальной информации достаточно кликнуть на нужном участке синей кривой:

img__4444__20191106_203730_947869289.png

Помните, что все расчеты на бирже Deribit выполняются в биткоинах, поэтому основным для вас должен быть верхний график. График с ценами в долларах – только для справки и проверки ваших идей.

Только авторизованные пользователи могут оставлять новые комментарии