Обновление OptionCalc. Что нового?

img__5208__20200416_153049_148944124.png

Лист DESK

dT - время до экспирации в долях дня (дней * 1440 + часов * 60 + минут) / 1440

img__5208__20200416_154508_663174379.png

Лист SMILE

Расчет ценовых уровней Low High от заданных параметров волатильности и времени

σ - волатильность

dT - время

Low / High - уровни к которым может придти цена за время dT при заданной σ

img__5208__20200422_121109_202755153.png

Лист PROFILE

Теперь можно моделировать изменения переменной OY относительно переменной ОХ

Параметры графика в правом верхнем углу

Range - округление и шаг цены по оси Х

PL - расчет доходности в btc или usd

ОХ - выбор данных для отображения и расчетов по оси Х (Price, Time, IV)

OY - выбор данных для отображения и расчетов по оси Y (PL, Delta, DeltaFull, Gamma, Theta, Vega, IM, MM)

IV - Подразумеваемая волатильность опциона

PL - Прибыль / Убыток

Delta - дельта опциона - скорость изменения цены опциона от изменений БА

DeltaFull - полная дельта = (дельта опциона - теор. цена опциона)*кол-во

Gamma - скорость изменения дельты

Theta - временная стоимость опциона, которую опцион теряет каждый день

Vega - на сколько изменится цена опциона при изменении волатильность на 1%

IM - Initial Margin Deribit - Начальная маржа

MM - Maintenance Margin Deribit - Маржа обслуживания


Price - цена опциона в btc/eth

Size опционов - размер опционной позиции в btc/eth

Size фьючерсов - размер фьючерсной позиции в usd

img__5208__20200422_123057_978668586.png

Например, как изменяется Тета по OY опциона от времени до экспирации по OX

img__5208__20200416_161125_688348028.png

Лист Дневник

Торговая статистика


Операции с опционами биржи Deribit имеют ряд отличительных особенностей от опционов на традиционных рынках.

Т.к депозитом и активом является btc/eth, покупатель опциона передает премию продавцу, а продавец, соответственно, премию получает. Из-за этого прибыль и убыток каждого фиксирован в btc, но в usd имеет зависимость от изменения премии опциона относительно цены БА. С дельтой аналогичная ситуация, реальная дельта не равна дельте опциона, вычитается переменная премии*кол-во, дельта фьючерса также не постоянна, изменяется от текущей цены БА.


Опционный калькулятор - https://4traders.club/article/opcionnyy-kalkulyator

Алгоритм торговли опционами - https://4traders.club/article/algoritm-torgovli-opcionami

TG @ly0ka


808

Популярные блоги по теме