Опционный калькулятор

Опционный калькулятор предназначен для изучения ценообразования опционов, анализа и построения конструкций из опционов и фьючерсов.

Значения в серых ячейках заполняются автоматически, голубые – необходимо ввести вручную.

img__4487__20200224_185102_308913424.png

Лист DESK – Доска опционов Deribit

Refresh – Обновление (снять и вернуть флажок);

Date – Дата экспирации опциона (дважды кликнуть по ячейки для выпадения календаря);

Currency – Валюта (BTC, ETH);

Index – Цена индекса биржи Deribit (≈Perpetual);

Futures – Цена базового фьючерса (для расчетов цен и греков опционов);

ΔS – Шаг страйка;

ΔP – Изменение цены базового фьючерса;

ΔIV – Изменение подразумеваемой волатильности;

ΔТ – Изменение времени до экспирации;

Bid / Ask – Цена на покупку / продажу в btc, $, IV;

Mark:

1 столбец – Цена Mark Deribit;

2 столбец – Цена теоретическая (модель Блека-Шоулза).

img__4487__20200224_194924_405331182.png

Лист SMILE – Улыбка волатильности

Ось Х – Страйк;

Ось У – Волатильность в % годовых;

IV – Подразумеваемая волатильность (значения листа DESK);

HV D – Историческая волатильность Deribit;

HV – Историческая волатильность.

img__4487__20200224_195126_364723059.png

Лист PROFILE – Профиль опционной позиции

Ось Х – Цена;

Ось У – Прибыль / Убыток;

Синяя – PL на дату экспирации;

Красная – PL с учетом временной стоимости опциона;

Refresh – Обновление (снять и вернуть флажок);

Range – Округление и шаг оси Х;

Currency – Валюта (BTC, ETH);

Index – Цена индекса биржи Deribit (≈Perpetual);

Margin – Начальная маржа опционных позиций;

Fee – Комиссия (0.05% для фьючерса, 0.04% для опциона, но не менее 0.0004 btc);

Option Price – Выбор цены опциона из стакана:

Best – Цена Bid для покупки, цена Ask для продажи;

Market – Цена Ask для покупки, цена Bid для продажи;

Spread – (Bid+Ask)/2;

Custom – Цена указанная вручную в столбце Price;

Time Value – Отображение на графике доходности с учетом временной стоимости опциона;

Fee – Учитывать комиссию при расчете доходности;

ΔP – Изменение цены индекса (смещает центр графика);

ΔIV – Изменение подразумеваемой волатильности;

ΔТ – Изменение времени до экспирации;


Алгоритм торговли опционами - https://4traders.club/article/algoritm-torgovli-opcionami

Обновление OptionCalc. Что нового? - https://4traders.club/article/obnovlenie-optioncalc-chto-novogo

TG @ly0ka


874