Применение ATR в торговле.

  «Пойми причины своей боли, и ты победишь в этой игре!»

 Из фильма «Револьвер», 2005


В командной торговле мы столкнулись с вопросом правильной цели или take profit.  Точка входа определена правильно, стоп выставлен, а вот до цели то не дойдет несколько пунктов, то рано выйдем из движения, то не зафиксируем в ожидании еще большого движения. Это очень опасно для психологии трейдера, хочется раньше выйти из сделки, не соблюдается правильное соотношение и т.д., что влечет неправильные сделки в торговле, разочарования, ошибки и потери.

 Мы же помним, что в трейдинге превыше всего:

·        Не терять

·        Заходить в сделку только при хорошем соотношении риска к прибыли

·        Правильное математическое ожидание

·        Риск менеджмент и мани менеджмент

·        Статистика


  Есть такой индикатор ATR- среднестатическое движение инструмента за определенную единицу времени. Опытные трейдеры скажут, что он не работает на крипторынке. При правильном его расчете он сэкономит вам деньги на любом рынке. Соглашусь, что на каждом рынке он рассчитывается по своему, но учитывать его надо обязательно.


 ATR это запас хода инструмента на текущий день. При торговле на крипторынке также применяем его и на действующую неделю. Если есть запас хода, энергия в инструменте, то сделка открывается. Если ATR дневной уже пройден, то шансы малы получить движение на рынке либо рассматривается контртрендовая сделка с минимальным stop loss при наличии сигнала по ТСИ.

 Считается, что при прохождении 80% дневного ATR продолжение движения маловероятно. 

Учитывая это правило и наблюдения, мы теперь не входим в сделку при достижении этого показателя и стараемся брать не более 60% всего дневного движения, если открываем  краткосрочные сделки, т.к. вероятность разворота выше.

Запас хода бывает двух видов:

·        Средний размер дневной свечи или ATR

·        Запас хода до ближайших ключевых уровней поддержки или сопротивления.


Рассчитывается ATR как разница между Hi и Low дня. Переходим на дневной график и вычитаем из максимума дня  минимум  ближайших  5-10 дней ( для недели 5)  и делим на количество дней. Количество дней зависит от волатильности вашего торгуемого инструмента.   Паранормальные свечи, очень маленькие или слишком большие, после манипуляций выходного (чаще всего) дня, гэпы, памповые тонкие монеты не учитываются для правильности расчета. Погрешности есть, но в среднем все ходит четко по индикатору.


 Для облегчения расчета пользуемся индикатором ATR в Trading viev. В его настройках можно менять количество наблюдаемых дней.

Рассчитываю его также в таблице excel, а  потом с помощью вертикальной линии,  наношу на график, поэтому он всегда на глазах и не дает залезть в сомнительные сделки.

img__4373__20190720_161709_127289111.png



Что решило применение этого индикатора в  торговле?

Понимание ожидаемого потенциала движения инструмента. Не тренда, соответственно.

 Понимание куда ставить stop loss и take profit.

Избегание лишних сделок.


Всем профита!


Если статья была полезной ставьте лайк)



Только авторизованные пользователи могут оставлять новые комментарии

Популярные блоги по теме

Популярное

Обсуждаемое